K200 Programme Basket Analysis
KOSPI200 외국인·금투 5일 Active Weight 시계열 · Z-score · 섹터 로테이션 · Pair 검출
Active Weight Heatmap — 종목×일자 (5일)?
강한 UW 약한 UW 중립 약한 OW 강한 OW
시총 × 누적 Active Weight 산점도?
버블 크기 = |누적 순매수|, 색상 = Z-score(최근일)
Top OW (Overweight) — 5일 누적?
| # | 종목 | 섹터 | 누적Δ | 5일 순매수 | Z(최근) | 일관성 | 시그널 |
|---|
Top UW (Underweight) — 5일 누적?
| # | 종목 | 섹터 | 누적Δ | 5일 순매수 | Z(최근) | 일관성 | 시그널 |
|---|
Z-score 이상치 — 최근일 기준 (사이즈 정규화)?
Sector Rotation — 첫날 vs 마지막날 Tilt 변화?
자금이 들어온 섹터(녹색) ↔ 빠진 섹터(빨강)
섹터별 Tilt 시계열 (5일)?
Pair Detection — 같은 섹터 내 OW/UW 동시 발생?
바스켓 미세조정 / 페어 트레이드 시그널
섹터 상세 (최신일 기준)?
| 섹터 | 순매수 | 매수비중 | 시총비중 | Tilt | 매크로 | 상위 종목 |
|---|
섹터 누적 순매수 (5일 스택)?
🎯 외국인 출구 임박도 (Exit Score)
—
①
베이시스 축소
외국인 선물 청산 시그널
—
→
②
차익 언와인드
기관 차익거래 청산
—
→
③
셀사이드 과열
개인 매수 유인
—
① 베이시스 추이 (선물 - 현물)?
베이시스 양전 = 외국인 선물 매수 + 현물 매도 포지션 구축 중
①-B 베이시스 모멘텀 (일변동 절대값)?
베이시스 일변동 = 차익거래 진입/청산 트리거 ─ 절대값보다 변화량이 핵심
①-C 베이시스 이벤트 타임라인?
베이시스 급변일 자동 검출 — 행위자/행동 추정
② 차익 프로그램 매매 누적?
기관(증권사) 차익 매수 누적이 외국인 출구의 연료 ─ 피크아웃 시점이 매도 시그널
②-B 외국인 비차익 누적 ─ 차익 vs 비차익 디버전스?
외국인 출구의 실체 ─ 차익(금투 받침) 회복 + 비차익(외국인) 매도 가속 = 디버전스 시그널
③ 셀사이드 목표가 상향 추적?
목표가 상향 가속 = 기관/외국인이 개인에게 넘기기 직전 단계
📰 최근 목표가 상향
🎯 Pair Trade Intensity?
삼전·하이닉스 강세 베팅 + K200 지수 약세 베팅의 동시 진행 강도
📈 Long·Short Score 시계열?
두 선이 같이 우상향 = 페어 트레이드 활성 = 시장 약세 예약
📊 SSF 시계열 (삼전·하이닉스)?
외국인 vs 금투 반대 베팅. 외국인 매수 강화 = 페어 Long leg 강화
💣 K200 Put War Room?
외국인 풋 본진 1,180·1,142.5·1,125 일별 누적. 강화 = 폭락 시나리오 확신
🏛️ 연기금 시그널 (분기말 비중 조정)?
평소 중립 → 갑작스러운 큰 매도 = 분기말 정리 + 외국인 시나리오 인지
📍 Current Cycle Stage?
분배 → 폭락 → 매집 → 배당 사이클 단계 관측 분류 (관찰용)
📅 Expiry & Event Calendar?
옵션 만기 + 배당 + 매크로 이벤트 카운트다운
🔬 Stage Pattern Matching?
단계별 특징 패턴 + 현재 매칭률
⏮️ Historical Cycle Comparison?
과거 비슷한 패턴 → 그 후 가격 흐름 통계
🌐 Master Flow (관찰)?
6개 신호의 raw 관찰값 (점수·권고 없음)
🎛️ 6-Signal Panel (관찰)?
각 신호별 관찰값 (관찰 전용)
💰 Integrated Capital Flow?
현물·선물·옵션·SSF 통합 자금흐름. 헤드라인 vs 실체 격차 표시
⚠️ Volatility & Risk Alerts?
변동성 + 매크로 변수 + 정치 변수 통합 알람
📉 공매도 순보유잔고 (관찰)?
비중·금액·수량 3종 · W-1/D-4/D-3/D-2 4시점 + 추이 · 종목 선택
🧭 포지션 해석 (관찰)?
관측사실 → 정합/반증/판별 + 검증배지. 순위·확률·방향단정 없음
ETF 괴리율 시계열?
양(+) → NAV 프리미엄 → LP 설정 → 현물 바스켓 매수 / 음(-) → 디스카운트 → 환매 → 바스켓 매도