K200 Programme Basket Analysis
KOSPI200 외국인·금투 5일 Active Weight 시계열 · Z-score · 섹터 로테이션 · Pair 검출
Active Weight Heatmap — 종목×일자 (5일)?
강한 UW 약한 UW 중립 약한 OW 강한 OW
시총 × 누적 Active Weight 산점도?
버블 크기 = |누적 순매수|, 색상 = Z-score(최근일)
Top OW (Overweight) — 5일 누적?
| # | 종목 | 섹터 | 누적Δ | 5일 순매수 | Z(최근) | 일관성 | 시그널 |
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Top UW (Underweight) — 5일 누적?
| # | 종목 | 섹터 | 누적Δ | 5일 순매수 | Z(최근) | 일관성 | 시그널 |
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Z-score 이상치 — 최근일 기준 (사이즈 정규화)?
🧬 바스켓 구조 진단 — 집중도 · 사이즈 틸트?
매수가 소수 쏠림인가 분산인가(HHI) · 대형↔소형 어디로 기우나(사이즈 틸트)
HHI=매수액 Σ(비중²) · 유효종목수=1/HHI · 사이즈틸트=AW·시총비중 상관(양수=대형편향). 하락장 정황과 정합적일 수 있으나 측정이지 방향예측 아님.
📊 브레드스 내부구조 — 폭 vs 무게?
A/D 비율은 참여 폭 · 쏠림도는 무게 집중 — 둘이 갈리는 게 내부구조
A/D 비율=매수종목수÷전체(참여 폭) · 쏠림도=상/하위10 종목이 전체 순매수/매도에서 차지하는 %(무게). 폭 넓어도 무게 쏠릴 수 있음 — 측정이지 예측 아님.
🌀 순환매 RRG — 섹터 자금 회전?
저비중→과비중 시계방향 회전 = 순환매 · 관측(예측 아님)
🔄 섹터 회전 동역학?
어느 섹터가 갓 돌았고(fresh) 어느 게 오래됐나(mature)
👥 섹터 크라우딩 — 외국인·금투·투신?
축=외국인·금투 · 점 테두리=투신 · 대각선=합의(crowded), 반대각선=offset
Sector Rotation — 첫날 vs 마지막날 Tilt 변화?
자금이 들어온 섹터(녹색) ↔ 빠진 섹터(빨강)
섹터별 Tilt 시계열 (5일)?
Pair Detection — 같은 섹터 내 OW/UW 동시 발생?
바스켓 미세조정 / 페어 트레이드 시그널
섹터 상세 (최신일 기준)?
| 섹터 | 순매수 | 매수비중 | 시총비중 | Tilt | 매크로 | 상위 종목 |
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섹터 누적 순매수 (5일 스택)?
📉 공매도 순보유잔고 (관찰) [breadth-v4]?
비중·금액·수량 3종 · W-1/D-4/D-3/D-2 4시점 + 추이 · 종목 선택
ETF 괴리율 시계열?
양(+) → NAV 프리미엄 → LP 설정 → 현물 바스켓 매수 / 음(-) → 디스카운트 → 환매 → 바스켓 매도