PORTFOLIO PROJECT · WALK-FORWARD
KR Market Quant Portfolio
KOSPI·KOSDAQ 전 종목 + 상품·채권·해외·통화 ETF를 한 holding 풀로. 보유 단위 = 개별 종목(ETF도 한 종목처럼). 파생·바스켓·매크로 시그널을 종목/ETF 비중으로 번역하고, 매일 절대수익 기준으로 채점한다.
보유 = 종목 · ETF = 한 종목 공매도 · 인버스 영구배제 상방 무한 · 하방 헷지(조건부 베타) 벤치마크 = 절대수익 (무손실 / 무위험금리)
L파이프라인
L1Universe로딩…
L2Regime Gate로딩…
L3Portfolio로딩…
L4Scorecard구축 예정