Quant Portfolio
| 누적 | CAGR | 변동성 | MDD | Calmar | 적중률 |
|---|
| # | 일자 | 턴오버 L1 | 비용(bp) | 누적비용(bp) | 강도 |
|---|
| 지수 | 기간 | 현재 20일 | 최근3년 | 전체 | 역사적 %ile | 최대낙폭 | 일수익 p01 | 최악 |
|---|
| 추정기 | 그룹 | E | σ | 가중 | 적중가중 | 기여 | 통계 |
|---|
| 팩터 | 가중 | IC 평균 | IR | 적중 | t naive | t NW | p NW | 유효 n |
|---|
| 공시 종류 | 이벤트 | 날짜 | 평균 초과 | 중앙 | 적중 | t | p | 제외 |
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| 누적 | CAGR | 변동성 | MDD | Calmar | 적중률 |
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| # | 일자 | 턴오버 L1 | 비용(bp) | 누적비용(bp) | 강도 |
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| 지수 | 기간 | 현재 20일 | 최근3년 | 전체 | 역사적 %ile | 최대낙폭 | 일수익 p01 | 최악 |
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| 추정기 | 그룹 | E | σ | 가중 | 적중가중 | 기여 | 통계 |
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| 팩터 | 가중 | IC 평균 | IR | 적중 | t naive | t NW | p NW | 유효 n |
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| 공시 종류 | 이벤트 | 날짜 | 평균 초과 | 중앙 | 적중 | t | p | 제외 |
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