지수K200 종가 — 기간 -3.79%

기간 2026-10-12~2026-10-12 K200 1,044.5 → 1,004.9 (-3.79%).

⚠ 규율: Rule: 종가 기준이다. 장중 고·저는 이 원장에 없다.

변동성VKOSPI — 36.81 (기간분 미갱신 · 최신 2026-10-08)

기간 날짜의 VKOSPI 가 아직 원장에 없다 — 최신 36.81 (2026-10-08).

⚠ 규율: Rule: VKOSPI 원장은 하루 늦게 갱신된다 — 기준일을 볼 것.

동일가중K200 — 시총가중 -3.79% vs 동일가중 -2.28% (1/1일 · 기준 2026-10-12)

기간 시총가중 -3.79% · 동일가중 -2.28% · 차이 +1.51%p — 종목 전반이 지수보다 더 올랐다(넓은 장). 구성종목 200개(목록 기준일 2026-10-12), 가격 불연속으로 뺀 종목·일 1건.

⚠ 규율: Rule: 동일가중은 직접 계산한 값이다(매일 재조정 · 배당 미반영 · 구성종목 목록은 최근 것 고정). 거래소 공식 동일가중지수와 재조정 주기가 다르다.

표코스닥150 — 시총가중 vs 동일가중: 기간 날짜가 원장에 아직 없다

코스닥150 의 기간(2026-10-12) 종가가 지수·가격 원장에 아직 들어오지 않았다 — 최신 2026-10-08. 다음 빌드 뒤 다시 낸다.

동일가중동일가중 ÷ 시총가중 — K200 · 코스닥150

K200 60일 동안 100.0 → 107.0. 선이 내려가면 평균 종목이 지수에 뒤진다는 뜻이다(소수 대형주가 지수를 만든다).

⚠ 규율: Rule: 비율의 시작점(100)은 표시 창의 첫날이다 — 수준이 아니라 기울기를 본다.

옵션외인 11월물 장부 — 만기 가치 곡선, 기간 시작 vs 끝

현재 위치 1,004.9 · 만기 2026-11-12. 기간 끝 곡선의 꼭대기는 852.5 (+166억). 수준별(시작 → 끝, 억원): 900 +112 → +109 · 950 +76 → +86 · 1,000 +59 → +69 · 1,050 +51 → +57 · 1,100 +64 → +92. 순계약 콜 -786 → -3,129 · 풋 +1,925 → +1,964.

⚠ 규율: Rule: 내재가치만이다(프리미엄 제외) — 모양과 꼭대기 위치만 읽는다. 순계약은 누적 순거래이지 보유 잔고가 아니다.

옵션외인 11월물 — 기간 행사가별 순거래

기간 합계 콜 -2,343 · 풋 +39계약. 가장 큰 다섯: 콜 1,595 +617 · 콜 1,167.5 -525 · 콜 1,250 -506 · 콜 1,165 -422 · 콜 1,450 -300.

⚠ 규율: Rule: 계약수와 금액은 반대로 갈 수 있다 — 방향은 아래 프리미엄·델타와 같이 본다.

옵션외인 11월물 — 누적 순계약 경로

콜 -786 → -3,129 · 풋 +1,925 → +1,964 (2026-10-08 → 2026-10-12).

⚠ 규율: Rule: 월물은 누적 시작일이 원천에 없다 — 수준이 아니라 변화만 읽는다.

옵션외인 11월물 — 누적 순프리미엄 경로

콜 +1.0 → -6.9억 · 풋 +57.5 → +63.4억. 계약 경로와 부호가 다르면 싼 외가를 팔고 비싼 등가를 산(또는 그 반대) 것이다.

⚠ 규율: Rule: 금액 시트는 체결 평단이다 — 호가·종가 평가가 아니다.

표외인 11월물 장부 그릭스 — 2026-10-08 종가 → 2026-10-12 종가

델타 -141 → -289계약 · 감마(1%당) +17 → +4 · 세타 -1.3 → -0.7억/일 · 베가 +1.6 → +0.5억/vol%p · 장부 시가 +84 → +98억.

옵션근월 등가 내재변동성 vs 실현변동성

내재 34.7 → 37.9% · 실현(10일) 29.6%. 내재 − 실현 = +8.3%p.

⚠ 규율: Rule: 내재변동성은 근월 등가 한 점이다. 만기 3거래일 전부터 다음 월물로 넘어가 그 날 계단이 생길 수 있다.

옵션위클리 옵션 감마 — 주체별 종가 장부

기간 끝(2026-10-12) 외인 +1,177 · 금투 -970 · 투신 -240 · 개인 +38 (1%당 델타 변화, 계약).

⚠ 규율: Rule: 09-16 이전은 금액을 그날 가격으로 나눈 근사다. 주체 귀속은 추정치.

옵션위클리 만기일 롤 — 기간 중 1번

기간 중 만기일: 10-12 만기 장부 +3,039 → 새로 산 델타 +3,591 (이전 대비 79번째 백분위).

⚠ 규율: Rule: 롤 크기로 다음 지수·선물을 맞히지는 못했다(전 구간 |t| < 2). 띠를 벗어나는지만 본다.

옵션11월물 콜 미결제 — 현물 대비 거리별 경로

콜 미결제 37,032 → 52,192 · 풋 23,688 → 32,106 (2026-10-08 → 2026-10-12). 지금 콜 미결제의 95%가 현물 +5% 밖, 87%가 +10% 밖. +10% 밖 콜은 31,112 → 45,312.

⚠ 규율: Rule: 미결제가 늘었다는 건 양쪽에 새 계약이 생겼다는 뜻이지 누가 샀는지가 아니다 — 아래 주체별 표와 같이 읽는다.

옵션11월물 — 행사가별 미결제, 기간 시작 vs 끝

큰 콜 묶음: 1,350 7,425 (+1,729) · 1,575 6,283 (+2,226) · 1,250 4,753 (+1,208). 큰 풋 묶음: 750 6,320 (+1,225) · 800 3,710 (+1,385). 현물 1,005 기준 1,350 묶음은 +34% 위.

⚠ 규율: Rule: 괄호는 기간 변화. 25pt 묶음이라 1,360·1,362.5 같은 이웃 행사가는 한 칸에 합쳐진다.

옵션11월물 — 큰 행사가의 주체별 누적 순계약

시장 미결제가 큰 콜 셋: 1,595 (OI 5,679) 외인 +905 금투 +152 투신 -54 개인 -602 · 1,250 (OI 3,819) 외인 -551 금투 +633 투신 -147 개인 +87 · 1,360 (OI 3,402) 외인 -1,423 금투 +21 투신 -3 개인 +1,408. 가장 큰 풋 750 (OI 5,188) 외인 +651 개인 -810.

⚠ 규율: Rule: 4주체 순합이 설명하는 미결제는 일부다 — 나머지는 같은 주체 안에서 상쇄돼 주인을 모른다. 주체 귀속은 추정치.

표외인 11월물 — 가장 큰 콜숏 블록과 그 둘레

외인은 1,360 · 1,362.5 콜을 -2,680계약 순매도(현물 1,005 대비 +35%). 평균 체결 5.41pt → 손익분기 1,365.4, 수취 프리미엄 +36.2억. 같은 행사가의 반대편은 Retail +2,649. 그 위 콜(날개)은 외인 +1,662 순매수, 현물 −5% 아래 풋은 +1,808 순매수.

프로그램프로그램 순매수 — 기간 -15,981억 (1/1일 · 기준 2026-10-12)

기간 합계 -15,981억 (매수 81,078억 · 매도 97,059억). 순매수일 0/1. 일평균 -15,981억.

⚠ 규율: Rule: 프로그램 체결이 있는 종목만의 합이다(유가증권시장).

프로그램프로그램 — 삼성전자·하이닉스 vs 나머지

기간 두 종목 -13,606억 · 나머지 -2,374억. 두 종목이 합계의 85%.

⚠ 규율: Rule: 두 종목이 지수 비중의 절반 가까이라 합계는 사실상 이 둘의 부호다.

프로그램프로그램 — 기간 순매수·순매도 상위 종목

순매수: 대덕전자(353200) +472 · 이수페타시스(007660) +447 · 삼성물산(028260) +393 · HD한국조선해양(009540) +331 · HD현대중공업(329180) +329 · HMM(011200) +285 · 현대차(005380) +218 · 삼양식품(003230) +196
순매도: SK하이닉스(000660) -8,566 · 삼성전자(005930) -5,040 · LG이노텍(011070) -1,154 · 삼성SDI(006400) -614 · LG전자(066570) -611 · LG에너지솔루션(373220) -528 · LG화학(051910) -488 · SK스퀘어(402340) -434 (억원)

⚠ 규율: Rule: 종목 프로그램 순매수는 차익·비차익이 섞인 값이다.

비차익외인 비차익 순매수 — 기간 -15,854억 (1/1일 · 기준 2026-10-12)

기간 합계 -15,854억 · 순매수일 0/1 · 일평균 -15,854억.

⚠ 규율: Rule: 비차익은 바스켓 주문 전체다 — 패시브·ETF 설정·환매가 섞여 있어 방향 베팅과 같지 않다.

비차익비차익 — 기간 주체별 합계

외국인 -15,854 · 개인 -18 · 기관계 -591 · 투신 -631 · 금융투자 -939 · 연기금 등 +302 · 보험 +980 · 기타법인 +14 (억원).

⚠ 규율: Rule: 기관계는 투신·금융투자·연기금·보험을 포함한 합이다 — 더하면 이중 계산.

차익금투 차익 순매수 — 기간 +419억

기간 합계 +419억 (보고된 날 1/1). 매수차익 = 현물 매수 + 선물 매도.

⚠ 규율: Rule: 미관측일은 0 이 아니다 — 빈칸으로 둔다.

차익차익잔고(수량) — 매수차익 2,434천주 · 매도차익 2,112천주 (2026-10-12)

매수차익 2,229 → 2,434천주 · 매도차익 3,867 → 2,112천주 · 순 +322천주. 금액으로는 매수차익 4,376억 · 매도차익 3,796억.

⚠ 규율: Rule: 잔고 금액은 평가가 섞여 있어 수량과 같이 계산하지 않는다. 하루 변동이 큰 것은 원천 그대로다.

차익선물 베이시스(종가) — +3.33 (2026-10-12)

기간 평균 +3.33pt · 마지막 +3.33pt.

⚠ 규율: Rule: 베이시스는 금리·배당 캐리와 같이 봐야 한다. 월물이 바뀌는 주에는 계단이 생긴다.

섹터업종 수익률(시총가중) — K200 -3.79% 를 이긴 업종 16/22 (기준 2026-10-12)

상위: 운수창고 +2.2% · 음식료품 +1.1% · 섬유의복 -0.8% · 유통업 -0.8%
하위: 기계 -6.8% · 건설업 -4.6% · 전기전자 -4.5% · 의료정밀 -4.4%
상위 업종을 만든 종목 — 운수창고: 에이치엠엠 +4.8%(기여 +1.66%p), 팬오션 +7.0%(기여 +0.39%p), 대한항공 +1.3%(기여 +0.27%p) / 음식료품: 케이티앤지 +1.6%(기여 +0.63%p), 삼양식품 +2.1%(기여 +0.40%p), 오리온 +1.3%(기여 +0.12%p)
하위 업종을 만든 종목 — 기계: 두산에너빌리티 -8.3%(기여 -3.99%p), 한미반도체 -6.9%(기여 -1.66%p), 두산로보틱스 -8.4%(기여 -0.36%p) / 건설업: 현대건설 -7.1%(기여 -2.57%p), 대우건설 -3.5%(기여 -0.70%p), GS건설 -6.2%(기여 -0.51%p)
가격 불연속으로 건너뛴 종목·일 2건: 10-12 대영포장(+359%) · 10-12 한창(-31%)
보정으로 달라진 업종(양 끝 종가만 쓴 값 → 보정): 종이목재 +1.9% → -1.2%

⚠ 규율: Rule: 수익률은 종목 종가로 직접 구성한 시총가중이다(창 시작 시총 가중 — 발행주식수 불변 근사). 가격 원장은 수정주가가 아니어서 병합·감자가 수백 %로 찍힌다 — 일간 등락이 가격제한폭(±30%)을 넘는 날은 건너뛰고 이어 붙였다.

섹터업종 안 시장폭 — 오른 종목 비율

넓게 오른 업종: 운수창고 42% · 통신업 40% · 서비스업 38% · 음식료품 35%
좁은 업종: 기계 0% · 의약품 4% · 전기전자 4% · 종이목재 6%
업종 수익률은 +인데 오른 종목이 절반 미만(소수 종목이 끈 업종): 운수창고 (업종 +2.2%, 중앙 종목 -0.2%) · 음식료품 (업종 +1.1%, 중앙 종목 -0.2%)

⚠ 규율: Rule: 종목 수가 5개 미만인 업종은 뺀다. 오른 종목 비율은 시총을 보지 않는다.

섹터업종별 외인 순매수 — 2026-10-08 (당일분 미공표 · 가장 최근 수급일)

상위: 운수장비 +433 · 운수창고 +422 · 통신업 +108 · 음식료품 +102
하위: 전기전자 -14,886 · 금융업 -2,864 · 기계 -1,364 · 의약품 -580 (억원)

⚠ 규율: Rule: 절대 금액은 큰 업종에 유리하다 — 아래 시총 대비 차트와 같이 본다.

섹터업종별 기관 순매수 — 2026-10-08 (당일분 미공표 · 가장 최근 수급일)

상위: 화학 +987 · 의료정밀 +64 · 철강금속 +47 · 부동산 +4
하위: 전기전자 -13,327 · 운수장비 -2,050 · 금융업 -568 · 운수창고 -514 (억원)

⚠ 규율: Rule: 기관합계에는 금융투자(차익·ETF 헤지)가 들어 있다.

섹터업종별 개인 순매수 — 2026-10-08 (당일분 미공표 · 가장 최근 수급일)

상위: 전기전자 +20,756 · 금융업 +3,449 · 운수장비 +1,565 · 기계 +1,420
하위: 화학 -573 · 의료정밀 -82 · 부동산 -14 · 섬유의복 -6 (억원)

⚠ 규율: Rule: 개인은 대체로 외인·기관의 반대편이다 — 방향이 아니라 받아낸 쪽으로 읽는다.

섹터업종 수익률 × 외인 매수 강도(시총 대비) — 2026-10-08 (가장 최근 수급일)

사분면: 팔았고 내렸다 11개 · 샀는데 내렸다 9개 · 샀고 올랐다 2개. 시총 대비 가장 세게 산 업종 운수창고 +0.08% · 통신업 +0.03% · 의료정밀 +0.03% · 가장 세게 판 업종 기계 -0.13% · 전기전자 -0.05% · 의약품 -0.05%.

⚠ 규율: Rule: 같은 기간의 동행이지 선후가 아니다. 업종 시총은 최종일 고정.

섹터기간별 외인 매수 강도 — 최근 8일 (마지막 칸 2026-10-08 — 그 뒤는 수급 미공표)

직전 기간과 부호가 바뀐 업종: 운수장비 -0.07 → +0.01 · 건설업 -0.05 → +0.03 · 서비스업 +0.02 → -0.02 · 화학 +0.02 → -0.02 · 부동산 -0.01 → +0.01 · 비금속 +0.02 → 0.00 (%).
연속 순매수: 의료정밀 5기간 · 유통업 4기간 · 오락ㆍ문화 3기간 · 연속 순매도: 전기전자 8기간 · 전기가스업 7기간 · IT 서비스 5기간.

⚠ 규율: Rule: 시총 대비 %라 큰 업종과 작은 업종을 같은 눈금으로 본다. 업종 시총은 최신일 고정이라 과거 기간의 분모가 조금 어긋난다.

섹터업종 수익률 — 직전 기간 대 이번 기간(지속·반전)

계속 약세 18개 · 강세 → 약세 2개 · 약세 → 강세 2개. 순위 상관 +0.16 (n=22).
방향이 바뀐 업종: 운수창고 -1.9% → +2.2% · 음식료품 -1.4% → +1.1% · 부동산 +0.1% → -1.3% · 섬유의복 +0.1% → -0.8%

⚠ 규율: Rule: 두 기간의 비교 한 번이다 — 상관이 음수여도 "순환이 규칙"이라는 뜻은 아니다.

섹터상대강도 경로 — 기간 수익률 상위 3개 업종 (K200 대비, 60일)

운수창고 60일 누적 +17.2%p (기간 +2.2%) · 음식료품 60일 누적 +8.4%p (기간 +1.1%) · 섬유의복 60일 누적 +5.1%p (기간 -0.8%).

⚠ 규율: Rule: 업종 지수는 첫날 시총으로 시작해 종목별로 굴려 직접 이은 것이다(가격 불연속은 건너뜀). 음영이 보고 기간.

섹터상대강도 경로 — 기간 수익률 하위 3개 업종 (K200 대비, 60일)

기계 60일 누적 +6.8%p (기간 -6.8%) · 건설업 60일 누적 +7.1%p (기간 -4.6%) · 전기전자 60일 누적 +2.0%p (기간 -4.5%).

⚠ 규율: Rule: 업종 지수는 첫날 시총으로 시작해 종목별로 굴려 직접 이은 것이다(가격 불연속은 건너뜀). 음영이 보고 기간.

섹터K200 바스켓 섹터 순환(외인) — 사분면, 2026-10-08 → 2026-10-12

이동: 에너지/유틸리티 Lagging → Leading · 2차전지 Leading → Lagging · 자동차/운송 Improving → Lagging · 화학/소재 Weakening → Leading
기간 끝 — Leading: 지주/기타, 조선/기계/방산, 건설/부동산, 화학/소재, 철강/비철, 통신/플랫폼, 에너지/유틸리티 / Weakening: 없음 / Improving: 반도체/IT, 바이오/헬스케어, 금융, 기타 / Lagging: 자동차/운송, 전자/가전/지주, 2차전지
외인·금투·투신이 같이 비중을 줄인 섹터: 2차전지, 바이오/헬스케어, 반도체/IT, 에너지/유틸리티, 전자/가전/지주, 지주/기타, 통신/플랫폼, 화학/소재 · 같이 늘린 섹터: 없음.

⚠ 규율: Rule: 이 지도는 K200 바스켓(14개 묶음) 기준이라 위의 거래소 업종(22개)과 분류가 다르다. 강도는 순위 정규화 값이다.

SSF삼성전자 주식선물 — 외인 기간 -121,861계약 (1/1일 · 기준 2026-10-12)

기간 합계 -121,861계약 · 순매수일 0/1 · 현물 주가 -4.56%.

⚠ 규율: Rule: 두 종목은 계약 크기가 6배 넘게 달라 계약수를 서로 비교하지 않는다. 16시 확정치에는 재분류가 들어 있다.

SSFSK하이닉스 주식선물 — 외인 기간 -10,130계약 (1/1일 · 기준 2026-10-12)

기간 합계 -10,130계약 · 순매수일 0/1 · 현물 주가 -4.91%.

⚠ 규율: Rule: 두 종목은 계약 크기가 6배 넘게 달라 계약수를 서로 비교하지 않는다. 16시 확정치에는 재분류가 들어 있다.

SSF주식선물 — 기간 미결제 증감 상위(명목)

증가: SK스퀘어(402340) +364 · KB금융(105560) +295 · 삼성전기(009150) +284 · 현대차(005380) +214 · KT(030200) +192 · SK텔레콤(017670) +133 · LS ELECTRI(010120) +104 · LG전자(066570) +101
감소: 유한양행(000100) -373 · 삼성SDI(006400) -66 · LG에너지솔(373220) -49 · LG화학(051910) -41 · 주성엔지니(036930) -34 · 삼성물산(028260) -18 · 미래에셋증(006800) -14 · 펩트론(087010) -14 (억원)

⚠ 규율: Rule: 미결제 증가는 누가 샀는지를 말하지 않는다. 만기 주에는 월물 교체로 근월 미결제가 기계적으로 줄어든다.

SSF주식선물 괴리율 중앙값 — +0.21% (2026-10-12)

287종목 중앙값. 기간 평균 +0.21%.

⚠ 규율: Rule: 괴리율은 원천 화면의 이론가 기준이다 — 배당·금리 가정은 원천 것.

수급K200 현물 — 기간 주체별 순매수 (1/1일 · 기준 2026-10-12)

외국인 -20,574 · 개인 +14,388 · 기관계 -424 · 금융투자 +4,186 · 투신 -2,786 · 연기금 +1,584 · 기타법인 +6,563 (억원).

⚠ 규율: Rule: 기타법인에는 자사주 매입이 들어 있다. 기관계는 아래 항목의 합이라 같이 더하지 않는다. 원천은 업종별 주체 순매수 표의 K200 행이다.

수급K200 현물 — 누적 순매수 경로(60일)

60일 누적: 외국인 -365,373 · 개인 -114,016 · 기관계 -29,818 · 기타법인 +510,034 (억원).

⚠ 규율: Rule: 누적의 시작점은 임의다(표시 창의 첫날) — 기울기만 읽는다.

수급K200 선물 — 기간 외인 +3,009계약

기간 합계: 외국인 +3,009 · 금융투자 -1,196 · 투신 -1,405 · 개인 -68 (계약).

⚠ 규율: Rule: 16시 확정치는 전날 야간 거래를 포함한다. 선물은 회전이지 방향이 아닐 수 있다.

수급K200 선물 — 외인 일별 순매수

순매수일 1/1 · 가장 큰 매수 +3,009 · 가장 큰 매도 +3,009.

수급외인 현물 — 삼성전자·하이닉스 기간 -15,384억 (1/1일 · 기준 2026-10-12)

삼성전자 -5,420억 · SK하이닉스 -9,964억. K200 외인 현물 합계 -20,574억 중 두 종목이 75%.

⚠ 규율: Rule: 두 원천의 집계 기준이 다르다(종목 = 거래소 통계, K200 합계 = HTS). 비율은 어림이다.

외국인 지분율K200 외국인 지분율(시총가중) — 39.57% (0/1일)

기간 날짜의 지분율이 아직 없다 — 최신 2026-10-08 39.57%.

⚠ 규율: Rule: 지분율은 주가가 움직이면 거래 없이도 바뀐다(외인이 많이 든 종목이 오르면 올라간다) — 순매수와 같이 볼 것.

공매도K200 공매도 잔고비율 — 0.332% (0/1일)

비율 0.332 → 0.332% · 잔고 176,087 → 176,087억.

⚠ 규율: Rule: 공매도 잔고는 이틀 늦게 확정된다 — 기간 끝 며칠이 비어 있을 수 있다. 비율은 분모(시총)가 움직여도 바뀐다.

대차대차잔고(유가증권) — 3,082.5백만주 · 158.2조원 (1/1일 · 기준 2026-10-12)

수량 3,083.4 → 3,082.5백만주 · 금액 165.3 → 158.2조원. 기간 순증(체결 − 상환) -0.8백만주.

⚠ 규율: Rule: 대차잔고는 공매도보다 훨씬 크다(대여의 대부분은 공매도가 아니다). 금액은 주가에 따라 움직이므로 수량을 본다.

대차대차 — 일별 순증(체결 − 상환)

기간 합계 -0.8백만주 · 순증일 0/1.