지수K200 종가 — 기간 -0.58%

기간 2026-09-30~2026-09-30 K200 1,088.2 → 1,081.8 (-0.58%).

⚠ 규율: Rule: 종가 기준이다. 장중 고·저는 이 원장에 없다.

변동성VKOSPI — 43.03 (1/1일 · 기준 2026-09-30)

VKOSPI 43.85 → 43.03. 기간 변화 -0.82p.

⚠ 규율: Rule: VKOSPI 원장은 하루 늦게 갱신된다 — 기준일을 볼 것.

동일가중K200 — 시총가중 -0.58% vs 동일가중 -0.42% (1/1일 · 기준 2026-09-30)

기간 시총가중 -0.58% · 동일가중 -0.42% · 차이 +0.16%p — 종목 전반이 지수보다 더 올랐다(넓은 장). 구성종목 200개(목록 기준일 2026-09-30), 가격 불연속으로 뺀 종목·일 2건.

⚠ 규율: Rule: 동일가중은 직접 계산한 값이다(매일 재조정 · 배당 미반영 · 구성종목 목록은 최근 것 고정). 거래소 공식 동일가중지수와 재조정 주기가 다르다.

동일가중코스닥150 — 시총가중 +1.10% vs 동일가중 +0.38% (1/1일 · 기준 2026-09-30)

기간 시총가중 +1.10% · 동일가중 +0.38% · 차이 -0.73%p — 시총 큰 종목이 지수를 끌었다(좁은 장). 구성종목 150개(목록 기준일 2026-09-30), 가격 불연속으로 뺀 종목·일 2건.

⚠ 규율: Rule: 동일가중은 직접 계산한 값이다(매일 재조정 · 배당 미반영 · 구성종목 목록은 최근 것 고정). 거래소 공식 동일가중지수와 재조정 주기가 다르다.

동일가중동일가중 ÷ 시총가중 — K200 · 코스닥150

K200 60일 동안 100.0 → 118.0 · KOSDAQ 150 60일 동안 100.0 → 108.1. 선이 내려가면 평균 종목이 지수에 뒤진다는 뜻이다(소수 대형주가 지수를 만든다).

⚠ 규율: Rule: 비율의 시작점(100)은 표시 창의 첫날이다 — 수준이 아니라 기울기를 본다.

옵션외인 10월물 장부 — 만기 가치 곡선, 기간 시작 vs 끝

현재 위치 1,085.3 · 만기 2026-10-08. 기간 끝 곡선의 꼭대기는 1,000 (+115억). 수준별(시작 → 끝, 억원): 975 +52 → +77 · 1,025 +98 → +106 · 1,075 +82 → +82 · 1,150 +101 → +70 · 1,200 +107 → -22. 순계약 콜 +1,861 → +644 · 풋 +1,026 → +707.

⚠ 규율: Rule: 내재가치만이다(프리미엄 제외) — 모양과 꼭대기 위치만 읽는다. 순계약은 누적 순거래이지 보유 잔고가 아니다.

옵션외인 10월물 — 기간 행사가별 순거래

기간 합계 콜 -1,217 · 풋 -319계약. 가장 큰 다섯: 콜 1,150 -444 · 콜 1,250 +209 · 풋 850 -208 · 콜 1,595 -197 · 콜 1,100 -166.

⚠ 규율: Rule: 계약수와 금액은 반대로 갈 수 있다 — 방향은 아래 프리미엄·델타와 같이 본다.

옵션외인 10월물 — 누적 순계약 경로

콜 +1,861 → +644 · 풋 +1,026 → +707 (2026-09-29 → 2026-09-30).

⚠ 규율: Rule: 월물은 누적 시작일이 원천에 없다 — 수준이 아니라 변화만 읽는다.

옵션외인 10월물 — 누적 순프리미엄 경로

콜 +53.4 → +29.9억 · 풋 +45.2 → +49.2억. 계약 경로와 부호가 다르면 싼 외가를 팔고 비싼 등가를 산(또는 그 반대) 것이다.

⚠ 규율: Rule: 금액 시트는 체결 평단이다 — 호가·종가 평가가 아니다.

표외인 10월물 장부 그릭스 — 2026-09-29 종가 → 2026-09-30 종가

델타 +72 → -157계약 · 감마(1%당) +1 → -34 · 세타 -0.3 → +3.1억/일 · 베가 +0.1 → -0.7억/vol%p · 장부 시가 +86 → +70억.

옵션근월 등가 내재변동성 vs 실현변동성

내재 40.3 → 40.1% · 실현(10일) 26.6%. 내재 − 실현 = +13.5%p.

⚠ 규율: Rule: 내재변동성은 근월 등가 한 점이다. 만기 3거래일 전부터 다음 월물로 넘어가 그 날 계단이 생길 수 있다.

옵션위클리 옵션 감마 — 주체별 종가 장부

기간 끝(2026-09-30) 외인 +1,065 · 금투 -882 · 투신 -217 · 개인 +43 (1%당 델타 변화, 계약).

⚠ 규율: Rule: 09-16 이전은 금액을 그날 가격으로 나눈 근사다. 주체 귀속은 추정치.

옵션위클리 만기일 롤 — 기간 중 0번

기간 중 위클리 만기일이 없다. 전체 33번의 가운데 절반은 +2,606~+3,393.

⚠ 규율: Rule: 롤 크기로 다음 지수·선물을 맞히지는 못했다(전 구간 |t| < 2). 띠를 벗어나는지만 본다.

프로그램프로그램 순매수 — 기간 -14,301억 (1/1일 · 기준 2026-09-30)

기간 합계 -14,301억 (매수 76,495억 · 매도 90,796억). 순매수일 0/1. 일평균 -14,301억.

⚠ 규율: Rule: 프로그램 체결이 있는 종목만의 합이다(유가증권시장).

프로그램프로그램 — 삼성전자·하이닉스 vs 나머지

기간 두 종목 -10,720억 · 나머지 -3,581억. 두 종목이 합계의 75%.

⚠ 규율: Rule: 두 종목이 지수 비중의 절반 가까이라 합계는 사실상 이 둘의 부호다.

프로그램프로그램 — 기간 순매수·순매도 상위 종목

순매수: HD현대일렉트릭(267260) +572 · SK스퀘어(402340) +469 · 현대로템(064350) +279 · HD현대중공업(329180) +217 · 삼성물산(028260) +198 · 삼성중공업(010140) +175 · 한화엔진(082740) +146 · 포스코퓨처엠(003670) +125
순매도: 삼성전자(005930) -8,776 · 삼성전기(009150) -2,250 · SK하이닉스(000660) -1,944 · LG이노텍(011070) -532 · 하나금융지주(086790) -524 · KB금융(105560) -448 · 삼화콘덴서(001820) -412 · 대덕전자(353200) -323 (억원)

⚠ 규율: Rule: 종목 프로그램 순매수는 차익·비차익이 섞인 값이다.

비차익외인 비차익 순매수 — 기간 -15,494억 (1/1일 · 기준 2026-09-30)

기간 합계 -15,494억 · 순매수일 0/1 · 일평균 -15,494억.

⚠ 규율: Rule: 비차익은 바스켓 주문 전체다 — 패시브·ETF 설정·환매가 섞여 있어 방향 베팅과 같지 않다.

비차익비차익 — 기간 주체별 합계

외국인 -15,494 · 개인 +114 · 기관계 +827 · 투신 +936 · 금융투자 -44 · 연기금 등 +11 · 보험 -50 · 기타법인 +19 (억원).

⚠ 규율: Rule: 기관계는 투신·금융투자·연기금·보험을 포함한 합이다 — 더하면 이중 계산.

차익금투 차익 순매수 — 기간 +350억

기간 합계 +350억 (보고된 날 1/1). 매수차익 = 현물 매수 + 선물 매도.

⚠ 규율: Rule: 미관측일은 0 이 아니다 — 빈칸으로 둔다.

차익차익잔고(수량) — 매수차익 2,885천주 · 매도차익 2,789천주 (2026-09-30)

매수차익 1,752 → 2,885천주 · 매도차익 1,717 → 2,789천주 · 순 +96천주. 금액으로는 매수차익 5,570억 · 매도차익 5,278억.

⚠ 규율: Rule: 잔고 금액은 평가가 섞여 있어 수량과 같이 계산하지 않는다. 하루 변동이 큰 것은 원천 그대로다.

차익선물 베이시스(종가) — +9.68 (2026-09-30)

기간 평균 +9.68pt · 마지막 +9.68pt.

⚠ 규율: Rule: 베이시스는 금리·배당 캐리와 같이 봐야 한다. 월물이 바뀌는 주에는 계단이 생긴다.

섹터업종 수익률(시총가중) — K200 -0.58% 를 이긴 업종 15/22 (기준 2026-09-30)

상위: 기계 +2.0% · 화학 +0.9% · 철강금속 +0.8% · 건설업 +0.2%
하위: 금융업 -1.4% · 오락ㆍ문화 -1.3% · 음식료품 -1.0% · 통신업 -1.0%
상위 업종을 만든 종목 — 기계: 두산에너빌리티 +2.4%(기여 +1.12%p), 한미반도체 +1.8%(기여 +0.42%p), 한온시스템 +10.0%(기여 +0.33%p) / 화학: SK이노베이션 +2.0%(기여 +0.30%p), S-Oil +2.5%(기여 +0.26%p), SKC +7.9%(기여 +0.23%p)
하위 업종을 만든 종목 — 금융업: 신한금융지주회사 -4.0%(기여 -0.27%p), 삼성생명보험 -2.9%(기여 -0.23%p), KB금융지주 -2.7%(기여 -0.22%p) / 오락ㆍ문화: 하이브 -1.3%(기여 -0.70%p), 강원랜드 -1.2%(기여 -0.28%p), 파라다이스 -1.5%(기여 -0.10%p)

⚠ 규율: Rule: 수익률은 종목 종가로 직접 구성한 시총가중이다(창 시작 시총 가중 — 발행주식수 불변 근사). 가격 원장은 수정주가가 아니어서 병합·감자가 수백 %로 찍힌다 — 일간 등락이 가격제한폭(±30%)을 넘는 날은 건너뛰고 이어 붙였다.

섹터업종 안 시장폭 — 오른 종목 비율

넓게 오른 업종: 철강금속 63% · 운수창고 62% · 의료정밀 50% · 기계 47%
좁은 업종: 전기가스업 10% · 제조 12% · 오락ㆍ문화 15% · 음식료품 16%
업종 수익률은 +인데 오른 종목이 절반 미만(소수 종목이 끈 업종): 건설업 (업종 +0.2%, 중앙 종목 -0.1%) · 기계 (업종 +2.0%, 중앙 종목 0.0%) · 서비스업 (업종 +0.1%, 중앙 종목 -0.1%) · 화학 (업종 +0.9%, 중앙 종목 -0.1%)

⚠ 규율: Rule: 종목 수가 5개 미만인 업종은 뺀다. 오른 종목 비율은 시총을 보지 않는다.

섹터업종별 외인 순매수 — 기간 합계 (1/1일)

상위: 화학 +317 · 운수창고 +196 · 건설업 +167 · IT 서비스 +95
하위: 전기전자 -18,090 · 금융업 -790 · 운수장비 -469 · 오락ㆍ문화 -73 (억원)

⚠ 규율: Rule: 절대 금액은 큰 업종에 유리하다 — 아래 시총 대비 차트와 같이 본다.

섹터업종별 기관 순매수 — 기간 합계 (1/1일)

상위: 기계 +379 · 화학 +311 · 부동산 +12 · 섬유의복 +8
하위: 전기전자 -6,152 · 금융업 -547 · IT 서비스 -358 · 운수장비 -315 (억원)

⚠ 규율: Rule: 기관합계에는 금융투자(차익·ETF 헤지)가 들어 있다.

섹터업종별 개인 순매수 — 기간 합계 (1/1일)

상위: 전기전자 +8,080 · 금융업 +1,277 · 운수장비 +761 · IT 서비스 +268
하위: 화학 -621 · 기계 -485 · 운수창고 -148 · 건설업 -65 (억원)

⚠ 규율: Rule: 개인은 대체로 외인·기관의 반대편이다 — 방향이 아니라 받아낸 쪽으로 읽는다.

섹터업종 수익률 × 외인 매수 강도(시총 대비)

사분면: 팔았고 내렸다 11개 · 샀고 올랐다 6개 · 샀는데 내렸다 5개. 시총 대비 가장 세게 산 업종 건설업 +0.05% · 운수창고 +0.03% · 통신업 +0.02% · 가장 세게 판 업종 오락ㆍ문화 -0.06% · 전기전자 -0.05% · 의료정밀 -0.02%.

⚠ 규율: Rule: 같은 기간의 동행이지 선후가 아니다. 업종 시총은 최종일 고정.

섹터기간별 외인 매수 강도 — 최근 8일

직전 기간과 부호가 바뀐 업종: 건설업 -0.22 → +0.05 · 서비스업 -0.06 → +0.01 · 화학 -0.05 → +0.02 · 종이목재 -0.05 → +0.01 · 철강금속 -0.04 → +0.01 · 운수창고 0.00 → +0.03 (%).
연속 순매수: IT 서비스 1기간 · 건설업 1기간 · 기계 1기간 · 연속 순매도: 유통업 8기간 · 의료정밀 5기간 · 금융업 4기간.

⚠ 규율: Rule: 시총 대비 %라 큰 업종과 작은 업종을 같은 눈금으로 본다. 업종 시총은 최신일 고정이라 과거 기간의 분모가 조금 어긋난다.

섹터업종 수익률 — 직전 기간 대 이번 기간(지속·반전)

계속 약세 13개 · 약세 → 강세 6개 · 강세 → 약세 3개. 순위 상관 -0.36 (n=22).
방향이 바뀐 업종: 건설업 -4.9% → +0.2% · 철강금속 -3.0% → +0.8% · 화학 -2.7% → +0.9% · 기계 -0.5% → +2.0% · 서비스업 -2.4% → +0.1%

⚠ 규율: Rule: 두 기간의 비교 한 번이다 — 상관이 음수여도 "순환이 규칙"이라는 뜻은 아니다.

섹터상대강도 경로 — 기간 수익률 상위 3개 업종 (K200 대비, 60일)

기계 60일 누적 +16.0%p (기간 +2.0%) · 화학 60일 누적 +30.3%p (기간 +0.9%) · 철강금속 60일 누적 +15.6%p (기간 +0.8%).

⚠ 규율: Rule: 업종 지수는 첫날 시총으로 시작해 종목별로 굴려 직접 이은 것이다(가격 불연속은 건너뜀). 음영이 보고 기간.

섹터상대강도 경로 — 기간 수익률 하위 3개 업종 (K200 대비, 60일)

금융업 60일 누적 +5.8%p (기간 -1.4%) · 오락ㆍ문화 60일 누적 -0.2%p (기간 -1.3%) · 음식료품 60일 누적 +20.4%p (기간 -1.0%).

⚠ 규율: Rule: 업종 지수는 첫날 시총으로 시작해 종목별로 굴려 직접 이은 것이다(가격 불연속은 건너뜀). 음영이 보고 기간.

섹터K200 바스켓 섹터 순환(외인) — 사분면, 2026-09-29 → 2026-09-30

이동: 지주/기타 Improving → Weakening · 통신/플랫폼 Weakening → Leading · 화학/소재 Leading → Weakening · 조선/기계/방산 Leading → Improving · 바이오/헬스케어 Lagging → Improving
기간 끝 — Leading: 통신/플랫폼, 전자/가전/지주, 철강/비철, 건설/부동산 / Weakening: 에너지/유틸리티, 지주/기타, 화학/소재 / Improving: 기타, 바이오/헬스케어, 금융, 조선/기계/방산, 자동차/운송, 반도체/IT / Lagging: 2차전지
외인·금투·투신이 같이 비중을 줄인 섹터: 전 섹터(14개) — 구분력 없음 · 같이 늘린 섹터: 없음.

⚠ 규율: Rule: 이 지도는 K200 바스켓(14개 묶음) 기준이라 위의 거래소 업종(22개)과 분류가 다르다. 강도는 순위 정규화 값이다.

SSF삼성전자 주식선물 — 외인 기간 -16,846계약 (1/1일 · 기준 2026-09-30)

기간 합계 -16,846계약 · 순매수일 0/1 · 현물 주가 -1.46%.

⚠ 규율: Rule: 두 종목은 계약 크기가 6배 넘게 달라 계약수를 서로 비교하지 않는다. 16시 확정치에는 재분류가 들어 있다.

SSFSK하이닉스 주식선물 — 외인 기간 -6,677계약 (1/1일 · 기준 2026-09-30)

기간 합계 -6,677계약 · 순매수일 0/1 · 현물 주가 +0.51%.

⚠ 규율: Rule: 두 종목은 계약 크기가 6배 넘게 달라 계약수를 서로 비교하지 않는다. 16시 확정치에는 재분류가 들어 있다.

SSF주식선물 — 기간 미결제 증감 상위(명목)

증가: HD현대일렉(267260) +81 · 이오테크닉(039030) +58 · LG에너지솔(373220) +44 · 에코프로비(247540) +33 · 현대로템(064350) +32 · LG화학(051910) +31 · 두산에너빌(034020) +28 · HD한국조선(009540) +23
감소: 삼성전기(009150) -381 · LIG디펜스(079550) -288 · KB금융(105560) -133 · 한미반도체(042700) -122 · SK스퀘어(402340) -110 · LG전자(066570) -72 · SK이노베이(096770) -55 · HLB(028300) -46 (억원)

⚠ 규율: Rule: 미결제 증가는 누가 샀는지를 말하지 않는다. 만기 주에는 월물 교체로 근월 미결제가 기계적으로 줄어든다.

SSF주식선물 괴리율 중앙값 — +0.29% (2026-09-30)

286종목 중앙값. 기간 평균 +0.29%.

⚠ 규율: Rule: 괴리율은 원천 화면의 이론가 기준이다 — 배당·금리 가정은 원천 것.

수급K200 현물 — 기간 주체별 순매수 (1/1일 · 기준 2026-09-30)

외국인 -17,508 · 개인 +8,799 · 기관계 -7,666 · 금융투자 -8,022 · 투신 +1,319 · 연기금 -558 · 기타법인 +16,338 (억원). 코스피 전체 외인은 거래소 확정 통계로 -20,692억.

⚠ 규율: Rule: 기타법인에는 자사주 매입이 들어 있다. 기관계는 아래 항목의 합이라 같이 더하지 않는다. 원천은 업종별 주체 순매수 표의 K200 행이다.

수급K200 현물 — 누적 순매수 경로(60일)

60일 누적: 외국인 -339,715 · 개인 -141,882 · 기관계 +33,312 · 기타법인 +449,066 (억원).

⚠ 규율: Rule: 누적의 시작점은 임의다(표시 창의 첫날) — 기울기만 읽는다.

수급K200 선물 — 기간 외인 -4,800계약

기간 합계: 외국인 -4,800 · 금융투자 +4,785 · 투신 -775 · 개인 +642 (계약).

⚠ 규율: Rule: 16시 확정치는 전날 야간 거래를 포함한다. 선물은 회전이지 방향이 아닐 수 있다.

수급K200 선물 — 외인 일별 순매수

순매수일 0/1 · 가장 큰 매수 -4,800 · 가장 큰 매도 -4,800.

수급외인 현물 — 삼성전자·하이닉스 기간 -14,761억 (1/1일 · 기준 2026-09-30)

삼성전자 -8,656억 · SK하이닉스 -6,105억. K200 외인 현물 합계 -17,508억 중 두 종목이 84%.

⚠ 규율: Rule: 두 원천의 집계 기준이 다르다(종목 = 거래소 통계, K200 합계 = HTS). 비율은 어림이다.

외국인 지분율K200 외국인 지분율(시총가중) — 39.82% (1/1일 · 기준 2026-09-30)

39.94 → 39.82% (-0.12%p).

⚠ 규율: Rule: 지분율은 주가가 움직이면 거래 없이도 바뀐다(외인이 많이 든 종목이 오르면 올라간다) — 순매수와 같이 볼 것.

외국인 지분율외국인 지분율 변화 — 시총 상위 60종목 중 상·하위

증가: 한미반도체(042700) +0.22 · 셀트리온(068270) +0.12 · 삼성SDI(006400) +0.05 · 기아(000270) +0.04 · LG전자(066570) +0.03 · 효성중공업(298040) +0.03 · 고려아연(010130) +0.03 · 삼성에스디에스(018260) +0.03
감소: 삼성중공업(010140) -0.45 · LG이노텍(011070) -0.19 · 현대건설(000720) -0.16 · SK하이닉스(000660) -0.14 · LG화학(051910) -0.13 · HD현대일렉트릭(267260) -0.13 · 포스코퓨처엠(003670) -0.12 · 카카오(035720) -0.11 (%p)

⚠ 규율: Rule: 지분율은 발행주식수 대비 보유 비율이다. 자사주 소각이 있으면 거래 없이 올라간다.

공매도K200 공매도 잔고비율 — 0.329% (1/1일 · 기준 2026-09-30)

비율 0.324 → 0.329% · 잔고 170,373 → 172,048억.

⚠ 규율: Rule: 공매도 잔고는 이틀 늦게 확정된다 — 기간 끝 며칠이 비어 있을 수 있다. 비율은 분모(시총)가 움직여도 바뀐다.

대차대차잔고(유가증권) — 3,050.6백만주 · 163.6조원 (1/1일 · 기준 2026-09-30)

수량 3,048.5 → 3,050.6백만주 · 금액 163.4 → 163.6조원. 기간 순증(체결 − 상환) +2.1백만주.

⚠ 규율: Rule: 대차잔고는 공매도보다 훨씬 크다(대여의 대부분은 공매도가 아니다). 금액은 주가에 따라 움직이므로 수량을 본다.

대차대차 — 일별 순증(체결 − 상환)

기간 합계 +2.1백만주 · 순증일 1/1.